Godfrey Test En Stata Forex

BGTEST: Stata module pour calculer le test de Breusch-Godfrey pour la corrélation en série bgtest calcule le test de multiplicateur de Lagrange de Breusch (1978) - Godfrey (1978) pour la non-dépendance dans la distribution des erreurs. Pour un nombre spécifié de laps de temps p, le test null des erreurs indépendantes a des alternatives de AR (p) ou MA (p). La statistique de test, une mesure T R2, est distribuée au chi-carré (p) sous l'hypothèse nulle. Le test de Breusch-Godfrey est valable en présence de régresseurs stochastiques tels que les valeurs décalées de la variable dépendante (p. Ex. variable. Pour p1, le test est asymptotiquement équivalent à la statistique Durbin-Watson h (durbinh), qui peut être considéré comme un cas particulier de la statistique de test de Breusch-Godfrey. Il s'agit de la version 1.03 du logiciel, mise à jour à partir de celle publiée dans le STB-55, pour remplacer les résidus retardés, en modifiant les degrés de liberté dans la régression auxiliaire. L'option force a été ajoutée pour permettre l'utilisation de bgtest après régression, robustesse et newey. Le test est construit dans Stata 7 comme quotbgodfreyquot voir aussi quotbgodfrey2quot qui fonctionnera sur une seule timeseries d'un panneau. Si vous éprouvez des difficultés à télécharger un fichier, vérifiez si vous avez la bonne application pour le consulter en premier. En cas de problèmes supplémentaires, lisez la page d'aide IDEAS. Notez que ces fichiers ne se trouvent pas sur le site IDEAS. Soyez patient car les fichiers peuvent être volumineux. Lorsque vous demandez une correction, veuillez mentionner cette pièce poignée: RePEc: boc: bocode: s387302. Reportez-vous aux informations générales sur la façon de corriger les données dans RePEc. Pour des questions techniques concernant cet article, ou pour corriger ses auteurs, titre, résumé, information bibliographique ou de téléchargement, contactez: (Christopher F Baum) Si vous avez écrit cet article et ne sont pas encore enregistrés avec RePEc, nous vous encourageons à le faire ici . Cela permet de lier votre profil à cet élément. Il vous permet également d'accepter des citations potentielles à cet article que nous sommes incertains. Si les références sont absentes, vous pouvez les ajouter à l'aide de ce formulaire. Si les références complètes énumèrent un élément qui est présent dans RePEc, mais que le système n'a pas lié à celui-ci, vous pouvez aider avec ce formulaire. Si vous connaissez des éléments manquants en citant celui-ci, vous pouvez nous aider à créer ces liens en ajoutant les références pertinentes de la même manière que ci-dessus, pour chaque élément référant. 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Il peut être appliqué à une série temporelle univariée ou à une commande de poststimation après une estimation des MCO ou des variables instrumentales (IV). L'hypothèse nulle du test est que la série temporelle est une moyenne mobile d'ordre q connu, qui pourrait être zéro ou une valeur positive. Le test considère l'alternative générale que les autocorrélations des séries temporelles sont non nulles à des décalages supérieurs à q. Le test est assez général pour tester l'hypothèse selon laquelle la série temporelle n'a pas de corrélation sérielle (q0) ou l'hypothèse nulle que la corrélation sérielle dans la série temporelle existe, mais disparaît à un retard fini connu (q0). Si vous éprouvez des difficultés à télécharger un fichier, vérifiez si vous avez la bonne application pour le consulter en premier. En cas de problèmes supplémentaires, lisez la page d'aide IDEAS. Notez que ces fichiers ne se trouvent pas sur le site IDEAS. Soyez patient car les fichiers peuvent être volumineux. Composant logiciel fourni par le Boston College Department of Economics dans sa série Statistical Software Components avec le numéro S457668. Lorsque vous demandez une correction, merci de mentionner ces éléments handle: RePEc: boc: bocode: s457668. Reportez-vous aux informations générales sur la façon de corriger les données dans RePEc. Pour des questions techniques concernant cet article, ou pour corriger ses auteurs, titre, résumé, information bibliographique ou de téléchargement, contactez: (Christopher F Baum) Si vous avez écrit cet article et ne sont pas encore enregistrés avec RePEc, nous vous encourageons à le faire ici . Cela permet de lier votre profil à cet élément. Il vous permet également d'accepter des citations potentielles à cet article que nous sommes incertains. Si les références sont absentes, vous pouvez les ajouter à l'aide de ce formulaire. 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